Le trading simulé vous permet de faire fonctionner une stratégie aux prix réels du marché, sans risquer d'argent réel. C'est l'un des outils les plus utiles avant de passer au réel. Il vous flatte aussi un peu, à deux endroits prévisibles : le glissement et les frais.
Cet article examine de près ces deux écarts, afin que vous lisiez vos résultats simulés pour ce qu'ils sont.
Ce que le trading simulé fait bien
Le trading simulé montre bien comment une stratégie se comporte. Avec Atheron Trading, vous pouvez observer :
- Les transactions que le robot effectue, et l'explication qu'il donne pour chacune.
- La fréquence à laquelle les deux IA s'entendent, celle qui lit les graphiques et celle qui lit les nouvelles et les publications sociales.
- Si vos règles tiennent. Votre budget, votre stop-loss et votre liste de cryptomonnaies sont vérifiés avant chaque transaction, simulée ou réelle.
- La fréquence à laquelle votre stop-loss est atteint, et l'effet que cela fait à l'écran.
C'est de l'information réelle. Si vos règles sont mal réglées, le trading simulé vous le montrera généralement avant que votre argent ne le fasse.
Premier écart : le glissement
Le glissement est la différence entre le prix que vous attendiez et le prix que vous avez réellement obtenu.
Un ordre réel doit rencontrer un vendeur ou un acheteur réel. Quand vous achetez, vous prenez les meilleures offres du carnet d'ordres. Si votre ordre est plus gros que ce qui se trouve au meilleur prix, le reste est exécuté au prix suivant, puis au suivant. Plus vous achetez par rapport à ce qui est disponible, plus le prix moyen évolue contre vous.
Le temps compte aussi. Entre le moment où une transaction est décidée et celui où elle est exécutée, le prix peut bouger. Dans un marché calme, ce mouvement est minime. Dans un marché rapide, lors de grandes nouvelles ou d'une chute brusque, il peut être important.
Un ordre fictif ne fait rien de tout cela. Il ne retire rien du carnet d'ordres, donc personne n'y réagit, et il n'a pas à attendre son tour. C'est pourquoi les exécutions simulées semblent généralement plus nettes que les exécutions réelles.
Le glissement frappe le plus fort dans les cas suivants :
- La cryptomonnaie se négocie peu, avec peu d'ordres près du prix actuel.
- Votre ordre est gros par rapport au volume aux meilleurs prix.
- Le marché bouge rapidement.
- Un stop-loss se déclenche pendant une chute brutale, quand beaucoup de gens vendent en même temps.
Ce dernier point mérite votre attention. Un stop-loss fixe le prix auquel vous voulez sortir. Dans une chute rapide, la sortie réelle peut se produire sous ce prix.
Deuxième écart : les frais
Chaque transaction réelle sur une plateforme d'échange entraîne des frais, et la plupart des stratégies font plus d'une transaction. Un aller-retour, soit un achat puis une vente, paie deux fois.
Chaque frais semble petit pris seul. Le total dépend de la fréquence de vos transactions. Une stratégie qui négocie rarement remarque à peine les frais. Une stratégie qui négocie souvent peut voir une grande part de ses gains aller à la plateforme. Des résultats simulés légèrement positifs peuvent devenir nuls ou négatifs une fois les frais réels comptés.
Les frais dépendent aussi de votre plateforme et de la façon dont votre ordre est passé. Beaucoup de plateformes facturent différemment les ordres qui ajoutent au carnet d'ordres et ceux qui en retirent. La grille de frais de votre plateforme vous donne les taux exacts.
Table : Ce que le trading simulé montre et ce qu'il manque
| Question | Trading simulé | Trading réel |
|---|---|---|
| Mes règles fonctionnent-elles comme réglées ? | Il le montre bien | Les mêmes règles s'appliquent |
| À quelle fréquence le robot négocie-t-il ? | Il le montre bien | Pareil |
| Quel prix j'obtiens vraiment ? | Généralement trop net | Inclut le glissement |
| Combien coûte chaque transaction ? | Souvent sous-estimé | Tous les frais sont facturés |
| Comment je réagis à une perte ? | Argent fictif, moins de pression | Argent réel, vraie pression |
Lire honnêtement vos résultats simulés
Considérez un résultat simulé comme un meilleur cas, et non comme une prévision. Quelques habitudes aident :
- Comptez les transactions. Plus de transactions, c'est plus de frais et plus de risques de glissement. Multipliez vos allers-retours par le taux de frais de votre plateforme et soustrayez le résultat.
- Vérifiez les cryptomonnaies. Si votre liste comprend des cryptomonnaies peu négociées, attendez-vous à des exécutions réelles moins bonnes que les exécutions simulées.
- Examinez les sorties par stop-loss. Demandez-vous ce qui serait arrivé si chacune avait été exécutée un peu plus bas.
- Commencez petit quand vous passez au réel. Un petit budget réel vous montre le vrai coût du trading sans mettre en jeu beaucoup d'argent.
[ !WARNING] Le trading de cryptomonnaies comporte un risque réel. Vous pouvez perdre de l'argent, y compris de l'argent que vous pensiez protégé par votre stop-loss. De bons résultats simulés ne signifient pas que des résultats réels suivront.
Ce que le trading simulé ne peut pas montrer
Il reste un autre écart, et il vous concerne. Regarder de l'argent fictif baisser est facile. Regarder son propre argent baisser ne l'est pas. Certaines personnes changent leurs règles en pleine transaction dès que de l'argent réel est en jeu. Le trading simulé ne peut pas tester cela. La seule solution est de décider de vos règles à l'avance et de limiter votre budget réel à un montant que vous pouvez vous permettre de perdre.
Où cela vous mène
Jusqu'au lancement, Atheron Trading négocie uniquement avec de l'argent fictif. Profitez bien de ce temps. Apprenez comment le robot explique ses décisions, ajustez votre budget, votre stop-loss et votre liste de cryptomonnaies, et tenez un compte approximatif des transactions qu'il effectue. Quand vous passerez à l'argent réel, vous saurez quelles parties de vos résultats simulés sont fiables, et lesquelles il faut réduire pour tenir compte du glissement et des frais.
Vous pouvez en apprendre davantage sur le fonctionnement du robot sur Atheron Trading.
